中央广播电视大学开放教育本课金融学专业
金融理论前沿课题课程考核说明
（2002年1月11日初审，3月14日审定）
第一部分 课程考核的有关说明
一、考核对象。本课程考核对象为电大开放教育试点专科起点本科金融学专业的学生。
二、考核方式。本课程采用形成性考核和终结性考核相结合的方式。形成性考核包括4次平时作业，平时作业占学期总成绩的20%。终结性考核即期末考试，采用开卷考试形式，期末考试成绩占学期总成绩的80%。课程总成绩以百分制记分，60分为合格。
三、命题依据。本课程的命题依据是中央广播电视大学金融理论前沿课题课程教学大纲、文字主教材和本考核说明。
四、考试要求。鉴于本课程是一门必修课而且是专题性质的课程，要求学生在学完本课程后，能够了解金融理论发展的基本脉络与现状，掌握金融学发展前沿中的核心课题及其基本观点，能够应用所学知识和理论以及我国金融发展的现实分析、解决实际问题的能力。据此，本课程形成性考核部分将侧重于基本理论和基本问题和考查；终结性考核则兼顾基本知识的考查和分析理解能力考查两个方面，并以分析问题能力的考查为主。在各章的考核要求中，有关基本概念、基本理论观点和基本运行机制的内容按“了解、掌握、重点掌握”三个层次要求。
五、命题原则。
1、本课程的考试命题在教学大纲规定的教学目的、教学要求、教学内容和《金融理论前沿课题》文字教材范围之内。课程考试既考查对基本知识的识记能力，又考察运用所学知识分析问题和解决问题的能力。
2、期末考试命题的覆盖面涵盖考核知识点的75％。
3、试题包括了解、一般掌握、重点掌握三个能力层次。在一份试卷中，各层次题目所占分数比例大致为：了解10%左右，一般掌握40%左右，重点掌握50%左右。
4、题目的难易程度分为：易、较易、较难、难四个等级。在一份试卷中，各个等级所占的分数比例大致为：易20%，较易30%，较难30%，难20%。
六、试题类型及其结构
1、期未考试题型：
（１）名词解释：考核学生对基本概念、基本知识及基本公式的理解和记忆程度。占全部试题的15％。
（２）简答题：考核学生对基本概念、理论、原则、规律、方法的识记与掌握程度。此类题目占全部试题的40％。
（３）论述题：考核学生对重要问题的分析和理解能力。论述题占全部试题的20％。
（４）材料分析题：要求学生能够根据材料提供的内容，结合教材中的主要理论知识，进行分析说明。最好有自己独到的见解。材料分析题占全部试题的25％。
2、考核形式。形成性考核形式为平时作业，期末考试形式为开卷笔试。
六、答题时限。期末考试的答题时限为120分钟。
第二部分 课程考核内容和要求
第一章 通货膨胀与通货紧缩
一、考核知识点
1、通货膨胀的测量
2、通货膨胀的成因及影响
3、通货膨胀的治理
4、通货紧缩及其效应
5、治理通货紧缩的对策
二、考核要求
1、了解：通货膨胀的定义；通货膨胀的测量；世界各国对通货膨胀的治理；通货紧缩的判断。
2、掌握：发展中国家通货膨胀的态势和治理；通货紧缩的效应。
3、重点掌握：通货膨胀的成因与影响；治理通货紧缩的对策。
第二章 货币政策中的货币供应量控制与利率控制
一、考核知识点
1、内生货币供给理论
2、中国的内生货币供给
3、经济转轨时期的货币供应量控制
二、考核要求
1、了解：早期的内生货币供给理论；内生货币供给理论的复兴。
2、掌握：货币乘数角度的内生货币供给分析；基础货币角度的内生货币供给分析；货币供给过程的政府与市场。
3、重点掌握：基础货币与货币乘数之间的互动关系；操作目标上的总量工具与利率工具的使用。
第三章 区域资金流动论
一、考核知识点
1、区域经济发展理论
2、资金流量分析
3、资金的存量分布
4、证券市场引起的资金流动
5、货币政策的区域传递
二、考核要求
1、了解：区域经济发展理论；货币资金流动；证券市场引起的资金流动。
2、掌握：资金流量分析；资金的存量分布；。
3、重点掌握：货币政策的区域传递。
第四章 国际货币体系的重建
一、考核知识点
1、国际货币体系的现状及其估价
2、国际金融领域的新趋势
3、欧元体系与区域性货币制度
4、金融危机与国际货币制度
5、国际货币体系的重建
6、国际货币体系与一国的金融安全
二、考核要求
1、了解：汇率制度与多元化的国际储备体系；欧元体系的形成及其对世界经济与金融的影响；有关欧元前景的争论；拉美债务危机、墨西哥金融危机以及亚洲金融危机。
2、掌握：三次新兴市场金融危机的比较；国际货币体系与国家金融安全。
3、重点掌握：国际金融领域的新趋势；对国际货币体系的反思；重建国际货币体系的必要性及主要观点。
第五章 证券市场定价理论
一、考核知识点
1、内在价值决定论：静态分析与动态分析
2、证券组合理论中的价格决定论
3、资本资产定价模型
4、因素模型
5、套利定价模型
6、证券定价理论评价
二、考核要求
1、了解：动态分析——贴现模型；可行集和有效集；内在价值决定论的评价；证券组合理论评价；资本资产定价模型评价；因素模型与套利定价理论评价；定价原理的比较。
2、掌握：证券组合理论中的定价原理；资本市场线、证券市场线和证券特征线；因素模型；套利定价模型。
3、重点掌握：内在价值决定论中的静态分析；现代证券组合理论的基本思想；证券组合预期收益率和风险的测量。
第六章 金融风险管理中的在险价值
一、考核知识点
1、金融风险的定义与特点
2、金融风险的技术测定——在险价值法
3、在险价值法的理论与技术基础
4、在险价值的测定方法
二、考核要求
1、了解：金融风险的定义；在险价值的含义；在险价值的检验。
2、掌握：金融风险的特点；在险价值的作用；得而塔—正态法；历史－模拟法；压力测试法；结构化蒙特i卡罗法；四种在险价值测定法的比较。
3、重点掌握：在险价值的计算；金融工具在险价值的测定。
第七章 金融工程学
一、考核知识点
1、金融工程的一般理论
2、期权工具在金融工程中的应用
3、互换类工具在金融工程中的应用
4、各种金融衍生工具的综合运用
5、金融工程在我国的发展前景
二、考核要求
1、了解：金融工程的创立与发展；金融工程在我国的应用；金融工程在我国应用的条件。
2、掌握：金融工程的含义与特点；范围期权、走廊组合、参与远期、比率远期、利率上限、利率下限、特种期权的含义与内容；互换权与多币种互换的含义与内容；各种工具的综合运用。
3、重点掌握：期权类金融工具的种类；互换类金融工具的种类；各种工具综合运用的表现形式。
第八章 信息技术革命与电子银行业
一、考核知识点
1、信息技术的发展和银行业经营环境的演变
2、银行的竞争优势
3、网络银行业务及其发展现状
4、网络时代银行的发展战略
5、网络银行业务的未来与亟待解决的问题
二、考核要求
1、了解：信息技术发展对金融业的影响；银行业经营环境的演变；银行存在的原因及其优势；网络银行业务及其发展现状；电子银行业中亟待解决的问题。
2、掌握：银行竞争优势的强化；分布式网络银行组织；银行的支付系统战略。
3、重点掌握：英特网时代银行的基本战略；以客户为导向的银行战略银行的创新战略。
第九章 制度经济学与银行产权
一、考核知识点
1、制度经济学的产生与发展
2、银行产权与银行产权制度
3、国外银行产权制度
4、我国银行产权的制度缺陷 5、国有银行制度产权的选择
二、考核要求
1、了解：制度经济学的产生及其开拓者；马克思的制度经济理论；旧制度学派；新制度学派；制度经济学；国外商业银行制度的考察。
2、掌握：制度影响经济的主要功能；我国银行产权制度的改革历程与制度缺陷。
3、重点掌握：国有商业银行的产权制度选择；我国商业银行制度创新的有利条件；我国国有商业银行的制度创新。
第十章 银行危机与不良资产重组
一、考核知识点
1、银行危机与不良资产重组之间的关系
2、银行资产重组的一般理论、政策与实践 3、不同国家银行资产重组案例分析
4、银行资产重组的具体政策措施与方法
5、中国银行资产重组的政策与实践
二、考核要求
1、了解：全球银行不良资产的历史与现实；银行资产重组的一般理论、政策与实践；印度银行不良资产重组的政策与措施；波兰银行不良资产重组经验；美国银行不良资产重组的政策与实践；产生和重组银行不良资产的经济金融基础。
2、掌握：银行不良资产监控方法；不良资产损失的分担观念及具体内容；银行资产重组的组织机构；银行资产重组流量、存量与银行根本性改革措施；我国银行不良资产的根源及危害性；我国以政府为主在改革中配套解决银企债务问题的思路与原则。
3、重点掌握：集中与分散重组及其效果；银行资产重组存量措施的不同模式；处理银行不良资产的操作方法；我国在转轨时期处理银行不良资产的重点措施。
第三部分 试题类型及规范解答举例
一、名词解释：（每小题 分，共 分）
1、托宾税：
2、在险价值：
二、简答题（每题 分，共 分）
1、美国短期内处理不良资产的措施与方法？
2、银行资产重组按存量措施划分有哪些不同模式？
三、论述题（ 分）
试说明新兴市场金融危机发生的共同点，我们从中可以吸取的教训有哪些？
四、材料分析题（ 分）
材料一： “2000年2月，我行开通了网上银行业务，推出了企业网上银行、个人网上银行、银证转帐和外汇买卖等业务，产品功能不断丰富，并相继开通了北京、上海等2个分行交易网站。年末网上银行业务已经推广至172个经济发达、效益较好的大中城市行，占全部城市行总数的53%，全年共发展客户15万户，发展特约网站25家，业务累计达到51.3万笔,交易金额累计达到155亿元。”
摘自《中国工商银行2000年年报》
材料二、据联合国1999年《人类发展报告》称，占全球1/5人口的发达国家拥有全球国民生产总值的80%，占全球人口3/4的广大发展中国家仅占18%。
材料三、在世界银行和国际货币基金组织年会期间，大批示威者出现在会议地点附近。他们高呼反对全球化的口号。警察与示威者发生了冲突。数以千计反“全球化”主义者、无政府主义者和巴斯克民族主义者趁欧洲联盟在法国尼斯市召开高峰会议，在场外举行大示威并演变成骚乱，与警察爆发激烈冲突。近年来反全球化大示威几乎已成为国际会议场外的必然事件。
仔细阅读上述材料，并根据材料中提供的信息回答如下问题：
1、网上银行（或网络银行）兴起的原因有哪些？与国外相比，我国商业银行开展网上银行的差距在哪里？
2、经济全球化的原因是什么？为什么有人会反对全球化？
参考答案：
一、名词解释：（每小题 分，共 分）
1、托宾税：美国经济学家托宾提出的征收税收来限制国际资本的市场流动性的方法，他认为由于流动性不同，商品和劳务依据国际价格信号做出的反应速度比金融资产要缓慢得多，而商品和劳务的市场价格依据过度供给和需求做出反应的速度比金融资产的价格变化更慢。国际资本市场上充满了投机，由于商品和劳务价格对这种冲击作出的反应较慢，从而扭曲价格，造成社会福利损失。因此，他建议，“在快速飞转的国际金融飞轮下面撒些沙子，让飞轮转得慢一些，放慢的金融市场反应速度对稳定经济是绝对必要的。”这个沙子就是著名的托宾税。
2、在险价值：是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间区间内的最大期望损失。它是一种利用概率论与数理统计来评价风险的方法，具有坚实的科学基础。它对市场风险给出了一个总括性的评价。
二、简答题（每小题 分，共 分）
1、（1）足额提取损失准备金和仅限于冲销损失。
（2）将银行不良资产从银行的资产负债表中划出去，移交给专门设立的子银行---坏银行帐号。
（3）债权放弃、债权转让或者“一揽子出售”的办法。
（4）不良资产证券化处理。
（5）进行个案处理。
2、（1）政府强制重组并独担损失模式。
（2）政府托管模式或政府集中解决途径。
（3）多方共担损失模式。
（4）银行主导重组或自主重组模式。
（5）银行托管模式。
（6）国际机构参与模式。
三、论述题（ 分）
共同点：
1、这些危机是指东亚危机、拉丁美洲债务危机和墨西哥金融危机。
2、发生危机的国家大都实行的是“盯住汇率”。
3、这些国家的金融体制不发达，监管制度滞后。
4、发生危机前这些国家都有大量的外资进入。
5、这些危机都出现了传染效应。
教训：
1、必须尽快转变经济发展模式，特别是发展中国家，不能一直依赖于一种发展模式。
2、控制银行资金流向股市等金融市场和房地产市场，从而造成泡沫经济。
3、经济增长不能过分依赖外资，特别是短期外国资本的流入。
4、选择灵活的汇率制度，不能长时间的将汇率固定在某一水平，应根据经济形势的发展适当对汇率进行调整。
5、在条件不成熟的情况下，不能过早地开放一国的金融市场。
四、材料分析题（ 分）
答案要点：
网上银行的兴起的原因有：（1）社会信息化的发展（2）银行的客户发生了变化，他们更愿意接受电子化的金融服务（3）非银行性金融机构向银行的业务渗透（4）金融市场上出现了脱媒现象，银行的功能被削弱。（5）网上银行的成本大大低于传统的业务成本。
我国银行开展网上银行业务与国外的差距主要表现在（1）业务范围较窄，（2）所提供的特色服务较少，提供的服务大同小异。（3）业务量较小，但是发展潜力巨大。（4）传统业务占据相当大的比重，客户对网上银行业务的认可不够。（5）网上银行的支付安全问题。
分析经济全球化的原因：
（1）生产力是经济和社会发展的基础，生产力的巨大发展要求冲破民族的、国家的、区域的界限。
（2）现代科学技术的发明与应用推动了全球化的迅速发展。
（3）各国人民对不断增长的物质和文化生活水平的要求。
反全球化的实质是反全球化过程中的人为弊端。
（1）国际游戏规则的不公平、不透明，必然导致很多不良后果，许多当事者的反对就是可以理解的了。
（2）经济全球化加剧了发达国家与发展中国家之间的发展不平衡，特别是南北差距加大。
（3）不平等的对外贸易使发展中国家的贸易条件恶化，对外经济发展的成本和代价上升。
（4）缺乏全球范围内的监管使得国际游资对一国的经济金融稳定性受到影响。东亚危机等现代经济危机中都有国际游资的影子。
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